40 актрис пробовались на роль Анастасии Каменской. В ходе кастинга между Марининой, продюсерами сериала Валерием Тодоровским и Владиславом Арсеньевым и режиссером первых трех сезонов Юрием Морозом возникли серьезные разногласия. Маринина видела в главной роли Веру Глаголеву. Тодоровскому очень нравилась Ольга Дроздова, Арсеньев настаивал на кандидатуре Натальи Рогожкиной, Мороз хотел видеть на съемочной площадке Елену Дробышеву. Также на кастинг приходили Юлия Рутберг и Полина Кутепова, а после того как возникла идея превратить Каменскую в даму более щедрых достоинств, пригласили Елену Цыплакову и Марию Антонову. Были планы и на Елену Яковлеву, но актриса отказалась принимать участие в пробах, до того как прочитает один из романов. А после того как она прочитала, то позвонила сама и проявила заинтересованность. И когда Елена пришла на пробы, все поняли, что нашли идеальную Каменскую.
17-м по счету образом милиционера стала для актера Сергея Никоненко роль Колобка. Изначально на эту роль пробовали Андрея Ильина, но в итоге он сыграл супруга Каменской, и сейчас очень трудно представить кого-либо другого в этом образе. После начала показа сериала актер получил прозвище «лучший муж российских женщин».
12 градусов тепла. Примерно такая температура была в неотапливаемых павильонах студии «Беларусьфильм», где снимались первые три сезона сериала. Декораторы выстроили интерьеры квартир, а также рабочих кабинетов, которые скопировали с «кулуаров» местного начальства МВД. И если персонал съемочной группы кутался в теплую одежду, то актерам приходилось несладко. В одном из эпизодов героиня Елены Яковлевой должна была принимать ванну, но актриса категорически отказалась лезть в ледяную воду. Со временем съемочная группа переехала в Москву, где получила разрешение работать в интерьерах знаменитого здания на Петровке, 38. Обычно туда не пускают кино и телевидение, но всеобщая любовь сотрудников ГУВД к героине сериала творила настоящие чудеса.
100-долларовые купюры, которые «засветились» в одной из серий, на самом деле были фальшивыми и являлись вещественными доказательствами. Белорусское МВД выделило их под расписку для съемок. Говорят, что однажды ради шутки ими выплатили гонорар Дмитрию Нагиеву. Сразу после этого Елена Яковлева одолжила у Дмитрия сто долларов и спустя некоторое время с испуганным видом сообщила коллеге, что в обменном пункте деньги назвали фальшивкой и сейчас Нагиев будет арестован за распространение подделок.
30 романов Александры Марининой нашли свое отражение в 84 сериях «Каменской». Автор популярных детективных романов сама служила в милиции, поэтому главная героиня во многом похожа на нее, а другие персонажи списаны с сослуживцев.